O Banco Central anunciou nesta terça-feira (20) a abertura de uma consulta pública, com duração de 90 dias, sobre uma proposta de novas normas para o cálculo dos ativos ponderados pelo risco, aplicáveis às exposições das instituições financeiras ao risco de mercado.
De acordo com o Banco Central, a implementação dessas novas regras permitirá que instituições financeiras que gerenciem adequadamente seus riscos através de operações de diversificação e proteção necessitem de menos capital.
Esses novos procedimentos serão aplicáveis às instituições classificadas nos segmentos 1, 2 e 3 (S1, S2 e S3). No segmento S1 estão os grandes bancos, cuja exposição total ou ativo total é igual ou superior a 10% do Produto Interno Bruto (PIB). O segmento S2 inclui instituições ou conglomerados com exposição entre 1% e 10% do PIB. Já o segmento S3 abrange instituições com exposição entre 0,1% e 1% do PIB.
O Banco Central explicou que essas mudanças fazem parte da terceira fase da adoção do novo arcabouço regulatório de risco de mercado, conhecido como Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), que integra o conjunto de medidas prudenciais denominado Basileia III. Esta fase trata especificamente da abordagem padronizada para o cálculo do requerimento de capital de risco de mercado.
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